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  1. 01 本学刊行物
  2. 01-052 京都産業大学経済学レビュー
  3. 01-052 第10号

モデル不確実性下の線形回帰における信用集合と信頼集合の一致について

http://hdl.handle.net/10965/00010770
http://hdl.handle.net/10965/00010770
ca22f059-b929-4c51-b00a-fa1443694ab3
名前 / ファイル ライセンス アクション
KSUER_10_1.pdf KSUER_10_1.pdf (424.3 kB)
Item type 紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1)
公開日 2023-03-24
タイトル
言語 ja
タイトル モデル不確実性下の線形回帰における信用集合と信頼集合の一致について
言語
言語 jpn
キーワード
主題Scheme Other
主題 Bernstein-von Mises 定理
キーワード
主題Scheme Other
主題 局所特定化過誤の枠組み
キーワード
主題Scheme Other
主題 信用集合
キーワード
主題Scheme Other
主題 ブートストラップ推測
キーワード
主題Scheme Other
主題 情報行列等式
資源タイプ
資源タイプ識別子 http://purl.org/coar/resource_type/c_6501
資源タイプ departmental bulletin paper
著者 吉村, 有博

× 吉村, 有博

WEKO 22677

ja 吉村, 有博

ja-Kana ヨシムラ, アリヒロ

en YOSHIMURA, Arihiro

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抄録
内容記述タイプ Abstract
内容記述 本論文はモデル不確実性下の線形回帰における回帰係数の信用集合と信頼集合の一致の可能性について検討する。Hjort and Claeskens (2003) により提案された局所特定化過誤の枠組みを一般化した回帰モデルにおいて、標準的な事前分布の仮定の下でのBernstein-von Mises 定理のバージョンを示す。さらに漸近的な情報行列等式を示し、最小二乗推定量のバイアスが標準誤差より大きい場合でさえ、回帰係数の信用集合と信頼集合は互いに近づくことを示す。モンテカルロ研究からは、いずれの集合も真値の被覆に失敗する状況でさえ、集合は互いに近づく可能性が示唆される。この結果は信用集合に信頼集合と同程度の長期的な被覆性質を持つとする解釈に正当化を与える。さらにこの結果は信用/信頼集合の計算に互いの計算手法を代替することの根拠を与え、特にブートストラップ信頼集合による信用集合の代用の妥当性を示唆する。
書誌情報 ja : 京都産業大学経済学レビュー
en : KYOTO SANGYO UNIVERSITY ECONOMIC REVIEW

巻 10, p. 1-19, 発行日 2023-03
出版者
出版者 京都産業大学通信制大学院経済学研究会
ISSN
収録物識別子タイプ PISSN
収録物識別子 2188-0697
著者版フラグ
出版タイプ VoR
出版タイプResource http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85
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Ver.1 2023-05-15 14:54:28.129500
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